한국 뉴스 심리 지수 (NSI) - News Sentiment Index)

한국은행 통계정보로 제공되는 NSI(News Sentiment Index)정보입니다. 인터넷에서 스크랩한 뉴스기사를 일별로 분석하여 국내의 경제주체들의 경제심리를 추정하는 방식입니다. 딥러닝 기술을 이용하여 감정분류를 수행하고 이 정보를 지표로 나타냅니다.
감정 분석은 긍정과 부정 두 개의 분류 문제로 해결합니다. 한국은행의 `Machine-Learning-Based News Sentiment Index (NSI) of Korea`에 따르면 트랜스포머 기반 모델을 사용하였고 실물경제지표에 1~2개월 선행 하며 높은 상관 관계를 갖는 것으로 생각됩니다. 자세한 자료와 원데이터는 한국은행 경제통계시스템에서 확인이 가능합니다.

'하워드막스 투자와 마켓 사이클의 법칙'을 읽으면서 투자자들의 행동방식의 이해도 중요하다는 사실을 느꼈습니다. 주식가격과 내재가치와의 관계는 투자자의 심리와 그에 따른 행동에 따라서 결정됩니다. 가치를 분석함과 동시에 현재 시장이 가치를 어떻게 평가하는 지 객관적인 지표로 볼 수 있어야 합니다. 

이런 방법 중 하나가 New Sentiment Index가 될 수 있을 것 같습니다. 한국은행에서도 실험적으로 통계지표로 사용하고 있는 만큼 보조 지표로 참고해도 좋을 것 같습니다. 

 

한국 뉴스 심리 지수 그래프 

NSI지표를 간단하게 살펴봅니다. NSI의 직선 고점은 2023 2월 초부터 긍정적인 분위기였다가 2월 중순부터 부정적인 뉴스 기사가 강해지고 있는 상태입니다. 3월 13일은 92.91로 100 이하이기 때문에 부정적인 기사가 많은 상태입니다. 

참고로 코로나 시기 2020년 3월 가장 부정적인 기사가 많았을 때 NSI는 63정도의 값을 보였고 최근 가장 좋았던 시점은 2021년 3월로 약 126 NSI값을 보였습니다. 

한국은행 NSI 지표 한국은행통계정보에서도 확인 가능합니다. 다만 들어가는데 다소 불편해서 자료를 Open API로 읽어와 일정 주기로 아래의 제 블로그에 업데이트하고 있습니다. 그래프로 넣었습니다. 날짜별 NSI값을 확인할 수 있으니 참고 부탁드립니다.

https://publickrdata.com/dashboard/korea_nsi/